PKO BP zdał egzamin. Pozytywnie przeszedł stress testy

Rezultaty testu wykazały, że w warunkach przyjętego scenariusza PKO BP jest wystarczająco dokapitalizowany, ze współczynnikiem wypłacalności Core Tier 1 znacznie powyżej progu 5%, poinformowały ministerstwo finansów i bank w odrębnych komunikatach.

„W Polsce jeden bank, mianowicie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PKO BP), uczestniczył w teście w sposób bezpośredni. Minister Finansów RP przyjmuje do wiadomości wyniki testów i wyraża  zadowolenie w związku ze  zwiększeniem przejrzystości w zakresie publikacji wyników testów oraz ujawnienia ekspozycji uczestniczących w teście grup bankowych na ryzyko związane z posiadaniem skarbowych papierów wartościowych" - czytamy w komunikacie MF.

Resort finansów zastrzega, że test warunków skrajnych, stanowiący stały element zestawu narzędzi nadzorczych, nie powinien być postrzegany jako prognoza. „Celem testu jest zapewnienie możliwości oceny odporności uczestniczących w nim banków na problemy z wypłacalnością, w oparciu o możliwy, lecz mało prawdopodobny do spełnienia scenariusz warunków skrajnych. W ten sposób rezultaty testu mają pozwolić ocenić, czy banki są wystarczająco dokapitalizowane, by przetrwać niekorzystne warunki ekonomiczne i finansowe, które według scenariusza testu znacznie wykraczają poza prawdopodobne rezultaty" - czytamy dalej.

Testy warunków skrajnych były organizowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB).

Testy zostały przeprowadzone na grupie 91 banków obejmujących ponad 65% aktywów europejskiego sektora bankowego.

Testy przeprowadzone zostały na podstawie restrykcyjnych założeń makroekonomicznych (obejmujących dynamikę PKB, stopę bezrobocia, inflację, stopy procentowe, kursy walutowe oraz zmianę cen nieruchomości) przygotowanych przez ECB dla każdego z krajów Unii Europejskiej.

Scenariusz bazowy przyjęty w testach był oparty o prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej z jesieni 2010 roku, a scenariusz niekorzystny zakładał wystąpienie w latach 2011-2012 roku następujących wydarzeń gospodarczych: serii szoków wewnątrz Unii Europejskiej (związanych m.in. z trwającym kryzysem zadłużenia rządowego państw strefy euro), światowego negatywnego szoku popytowego, którego źródłem byłyby Stany Zjednoczone, oraz deprecjacji dolara amerykańskiego wobec wszystkich walut.

Zgodnie z wynikami testów realizacja opisanego wyżej scenariusza niekorzystnego spowodowałaby wzrost skonsolidowanego współczynnika wypłacalności dla funduszy typu Core Tier 1 Grupy PKO Banku Polskiego do poziomu 12,2% na koniec roku 2012 wobec poziomu 11,8% według stanu na koniec roku 2010 (z uwzględnieniem zysku zatrzymanego za 2010 rok).

„Zarówno ubiegłoroczna, jak i tegoroczna edycja badania, potwierdzają, iż  PKO Bank Polski jest jedną z najbardziej odpornych na szoki instytucji uczestniczących w teście. Wykazuje zysk w każdym ze scenariuszy. Jednocześnie należy pamiętać, że tego rodzaju analizy są tylko uzupełnieniem procedur zarządzania ryzykiem i okresowych stress testów prowadzonych wewnątrz Banku" – powiedział cytowany w komunikacie  Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

W lipcu 2010 roku PKO BP także pozytywnie przeszedł stress testy.